No menu Exibir, selecione a opção Opções da Internet...

Uma vez aberta a janela Opções da Internet selecione a página Conexão e clique no botão Configurar..., conforme mostrado abaixo :

Na janela Configuração automática, digite o endereço do arquivo de configuração automática, conforme mostrado abaixo :

É só isso. Clique agora em OK duas vezes para voltar para a janela principal do Internet Explorer e bom proveito...